关注日内，就不会有隔夜的风险。远的不说，比如苹果的考察水果店事件，后来商务部发言，包括到本周末的放开外资的突发事件。谁知道周一怎么开盘。
我们在实盘中发现，同样的tick策略，白盘效果远远好过夜盘。我们认为，原因是夜盘交易时间短，跑不出来。还有就是波动率的问题，夜盘波动小，也导致绩效不好。
关于模型的设计问题。我们知道tick分时，是交易所的每秒钟两到四次的交易成交数据回报而记录的图表，是最真实的交易数据。那么我们近期的体会就是，进场条件重要，但更重要的是出场条件。 这里有个核心问题，盈亏比的问题。我们知道如果投掷硬币胜率是百分之五十。那么无论我们怎么写进场条件，我们开仓的依据，无论是动量也好，趋势也好，通道也好，都是适当的进场条件。但是出场或许更重要，会买的是徒弟，会卖的是师傅，我们用什么因子条件来出场，把握到盈利的大部分，这是值得思考的问题。因为，盈亏比，是程序化的关键，比如一比三的盈亏比，我亏三次，赢一次，起码是平局，我的本金没有受到损失，这个才是最关键的。
还有一个就是交易次数，我们通过实盘比赛的数据，手续费是很大一个部分，交易所和期货公司，无论比赛选手是赚是亏，他们总是盈利的，而且是大头。那么为了我们获得更多利润，我们就要首先控制交易次数，这个是很关键的。
所以，归根结底，我们的现在的心得，就是四大部分，如何避开盘整行情，如何控制交易次数，如何增大模型的胜率，然后最后的也是最关键的，如何优化止盈，止损。
我们发现，前期比较跑的好的，pp和糖，近期因为没有行情，就跑不出效果，而白银，鸡蛋，却很不错，持续一周盈利。所以如何找到热门品种，是很重要的，这也可以归到避开盘整行情这一类。另外开仓条件，我们是否可以考虑恒温器的思路，设计一个阈值，超过阈值在开仓？

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