感觉有未来
改良后使用tick级别
因为在分钟级别引用“对手价”实际是最新价,且此时成交比例在分钟级别用最新价判定也会显著高于实盘用最新价的比例,为获得更合理的回测结果,建议改为tick级别回测,然后引用的“对手价”才是真正的对手价,且判定的成交比例会更接近实盘。
改良后使用tick级别
因为在分钟级别引用“对手价”实际是最新价,且此时成交比例在分钟级别用最新价判定也会显著高于实盘用最新价的比例,为获得更合理的回测结果,建议改为tick级别回测,然后引用的“对手价”才是真正的对手价,且判定的成交比例会更接近实盘。